Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

On Gaussian conditional independence structures

Lněnička Radim, Matúš František

: Kybernetika vol.43, 3 (2007), p. 327-342

: CEZ:AV0Z10750506

: IAA100750603, GA AV ČR

: multivariate Gaussian distribution, positive definite matrices, determinants, gaussoids, covariance selection models, Markov perfectness

(eng): The simultaneous occurrence of conditional independences among subvectors of a regular Gaussian vector is examined. All configurations of the conditional independences within four jointly regular Gaussian variables are found and completely characterized in terms of implications involving conditional independence statements. The statements induced by the separation in any simple graph are shown to correspond to such a configuration within a regular Gaussian vector.

(cze): Je zkoumán simultánní výskyt podmíněné nezávislosti mezi podvektory regulárního Gaussovského vektoru. Jsou nalezeny všechny konfigurace podmíněných nezávislostí mezi čtyřmi združeně regulárními Gaussovskými veličinami. Jest dokázáno, že struktury podmíněné nezávislosti indukované separací v jednoduchých grafech odpovídají regulárním Gaussovským vektorům.

: BA

2019-01-07 08:39