Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Conference Paper (international conference)

On random sums and compound process model in financial mathematics

Volf Petr

: Operations Research Proceedings 2003, p. 403-410

: OR 2003. International Conference on Operations Research, (Heidelberg, DE, 03.09.2003-05.09.2003)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/01/0539, GA ČR

: compound process, hazard rate, statistical inference

(eng): The paper deals with random sums composed from random increments occurring at random moments. Resulting process is given by the intensity of random time moments (e.g. of the Poisson process) and by the distribution of increments. These processes are commonly used in insurance mathematics and connected areas for evaluation of risk processes and ruin probabilities. In the present paper we propose a model considering the compound process as a two-dimensional random process and model its joint intensity.

(cze): Složené bodové procesy jsou procesy náhodných přírůstků v náhodných časech. Jejich model je složen z intenzity náhodných časů a distribuce přírůstků a je často používán v pojistné matematice. Je zajímavý především z hlediska predikce rizika a pravděpodobnosti ruinování. V příspěvku uvažujeme složený proces jako dvourozměrný bodový proces a modelujeme jeho intenzitu v ploše

: 12B

: BB

2019-01-07 08:39