Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Conference Paper (international conference)

White´s estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables

Víšek Jan Ámos

: Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium, p. 1-7

: COMPSTAT 2008, (Porto, PT, 24.08.2008-29.08.2008)

: CEZ:AV0Z10750506

: robustness, heteroscedasticity, Instrumental Weighted Variables, robustified White´s estimator of covariance matrix of estimates of regression coefficients by IWV

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/SI/visek-whites estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables.pdf

(eng): Under heteroscedasticity of the error terms the significance of explanatory variables in a linear regression model have to be established employing the White´s estimator of covariance matrix of regression coefficients, coefficients estimated by the (Ordinary) Least Squares.

(cze): Pokud je porušena podmínka ortogonality, je odhad regresních koeficientů pořízený metodou nejmenších čtverců vychýlený. Odhad je třeba provést některou jinou metodou, např. pomocí instrumentálních proměnných nebo pomocí totálních nejmenších čtverců.

: BB

2019-01-07 08:39