Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

04.05.2018 - 08:08

Detaily

Stanislav Astapovich
Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
František Čech
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Marek Hauzr
Prof. Roman Horváth Ph.D.
Mgr. Michal Houda Ph.D.
Mgr. Pavel Irinkov
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Ing. Barbora Máková
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
Jaroslav Pavlíček MA
Ing. Karel Sladký CSc.
Jan Šíla MSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. RNDr. Milan Vlach DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.
Období: 2017 - 2019
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model.
Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
Období: 2015 - 2017
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy).
Shahriyar Aliyev MSc.
Stanislav Astapovich
Mgr. Václav Brož
František Čech
Laure DeBatz MA
Mgr. Jaroslav Dufek
Arash Habibi MA
Luboš Hanus
Mgr. Marek Hauzr
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Pavel Irinkov
Mgr. Lucie Kraicová
Mgr. Ing. Adam Kučera
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Ing. Barbora Máková
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Jaroslav Pavlíček MA
Jan Šíla MSc.
Daniel Vach
Mgr. Jan Voříšek
Ekonometrický den 2010 , 11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...