Přejít k hlavnímu obsahu
Czech
English
Ústav teorie informace a automatizace
Jste zde
Domů
Vyhledávání
Hledat
O ústavu
Domů
Výzkum
Výuka
Lidé
Struktura
Časopis Kybernetika
GDPR info
Ochrana oznamovatelů
GEP info
Život ústavu
Informace
Návody
Aktivity
Semináře
Knihovna
Výpočetní středisko
Intranet
Přihlášení
Přístup k mailu
Covid - evidence testů
Lemon
Rezervace tělocvičny
Poštovní konference
Rezervace poslucháren
Docházka
Docházka
Bibliografie
GX19-28231X
Baruník Jozef
,
Hanus Luboš
:
Fan charts in era of big data and learning
,
Finance Research Letters vol.61, 105003
[2024]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.frl.2024.105003
Baruník Jozef
,
Bevilacqua M.
,
Faff R.
:
Dynamic industry uncertainty networks and the business cycle
,
Journal of Economic Dynamics & Control vol.159, 104793
[2024]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.jedc.2023.104793
Baruník Jozef
,
Nevrla Matěj
:
Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices
,
Journal of Financial Econometrics vol.21, 5 (2023), p. 1590-1646
[2023]
Download
Download
DOI:
10.1093/jjfinec/nbac017
Čech František
,
Zítek M.
:
Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations
,
Energy Economics vol.113, 106204
[2022]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.eneco.2022.106204
Baruník Jozef
,
Bevilacqua M.
,
Tunaru R.
:
Asymmetric Network Connectedness of Fears
,
Review of Economics and Statistics vol.104, 6 (2022), p. 1304-1316
[2022]
Download
Download
DOI:
10.1162/rest_a_01003
Hronec Martin
,
Tobek O.
:
Does it pay to follow anomalies research? Machine learning approach with international evidence
,
Journal of Financial Markets vol.56, 100588
[2021]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.finmar.2020.100588
Baruník Jozef
,
Čech František
:
Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns
,
Journal of Financial Markets vol.52, 100562
[2021]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.finmar.2020.100562
Vácha Lukáš
,
Šmolík F.
,
Baxa Jaromír
:
Comovement and disintegration of EU sovereign bond markets during the crisis
,
International Review of Economics & Finance vol.64, 1 (2019), p. 541-556
[2019]
Download
Download
DOI:
10.1016/j.iref.2019.09.004
07.01.2019 - 08:39