Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

Using metrics in stability of stochastic programming problems

Houda Michal

: Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 128-134

: CEZ:AV0Z10750506

: GD402/03/H057, , GA402/04/1294, GA ČR

: stochastic programming, quantitative stability, Wasserstein metrics, Kolmogorov metrics, simulation study

(eng): Optimization techniques enter often as a mathematical tool into many economic applications. In these models, uncertainty is modelled via probability distribution that is approximated or estimated in real cases. Than we ask for a stability of solutions with respect to changes in the probability diśtribution. The work illustrates one of possible approaches (using probability matrics), underlying numerical challenges and a backwad glance to economical interpretation.

(cze): Optimalizační techniky často vstupují jako matematický nástroj do mnoha ekonomických aplikací. V těchto modelech je nejistota vyjadřována prostřednictvím pravděpodobnostního rozdělení, které je v reálných případech aproximováno či odhadováno. V těchto modelech je důležitou charakteristikou stabilita řešení vzhledem ke změnám v pravděpodobnostním rozdělení. Práce ilustruje jeden z možných přístupů (užití pravděpodobnostních metrik).

: 12B

: BB

07.01.2019 - 08:39