Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

Testing for changes using permutations of U-statistics

Horvath L., Hušková Marie

: Journal of Statistical Planning and Inference vol.2005, 128 (2005), p. 351-371

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/00/0769, GA ČR

: U-statistics, permutations, change-point, weighted approximation, Brownian bridge

(eng): The critical values for various tests based on U-statistics to detect a possible change are obtained through permutations of the observations. We obtain the same approximations for the permuted U-statistics under the no change null hypothesis as well as under the exactly one change alternative. The results are used to show that the simulated critical values are asymptotically valid under the null hypothesis and the test reject with the probability tending to one under the alternative.

(cze): Kritické hodnoty různých testů založených na U-statistikách určených k detekci případné změny v rozdělení jsou vypočteny pomocí permutováni pozorovaných hodnot. Stejné aproximace pro permutované U-statistiky dostáváme za nulové hypotézy, že rozdělení je u všech pozorování stejné, i za předpokladu, že došlo k právě jedné změně. Tyto výsledky jsou využity k důkazu, že simulované kritické hodnoty jsou za nulové hypotézy asymptoticky platné a test zamítá nulovou hypotézu s pravděpodobností, která konverguje k jedné, jestliže platí alternativní hypotéza.

: 12B

: BD

07.01.2019 - 08:39