Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Model of life insurance policies using Markov chains with rewards

Sitař Milan

: Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 179-186

: Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/02/1015, GA ČR

: Markov chains with rewards, life insurance, mathematical reserve

(eng): In this article classical approach for calculating premium and reserve of life insurance products is replaced by an alternative method using Markov chains with rewards. This approach allows us to investigate more complicated problems. Recursive formulas for mathematical reserve of life insurance products considered as expected total discounted return of a Markov reward chains are obtained. Using specific properties of the reserve we can also calculate the insurance premium and the variance of the reserve.

(cze): V článku je klasický přístup pro výpočet prémie a rezervy životního pojištění nahrazen alternativním přístupem založeným na využití markovských řetězců s ohodnoceními. Jsou odvozeny rekurzívni vztahy pro životní pojistky modelované jako celkový očekávaný diskontovaný výnos markovských řetězců s ohodnoceními. Využitím specifických vlastností pojistné rezervy lze vypočíst i výši pojistné prémie a rozptyl rezervy

: 12B, 05D

: BB

07.01.2019 - 08:39