Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Šnupárková Jana

: Czechoslovak Mathematical Journal vol.59, 4 (2009), p. 879-907

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/07/0237, GA ČR

: fractional Brownian motion, weak solutions

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf

(eng): Existence of weak solutions to an n-dimensional system of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown for a time-dependent but state-independent diffusion and a drift that may be rather singular.

(cze): Je dokázána existence slabých řešení pro n-dimensionální systém stochastických diferenciálních rovnic perturbovaný frakcionálním Brownovým pohybem při difusním koeficientu závislém na čase, ale nezávislém na stavové proměnné, a s driftem, jenž může být značně singulární.

: BA

07.01.2019 - 08:39