Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad

Conference Paper (Czech conference)

Michálek Jiří

serial: ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 247-255 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J.

publisher: JČMF, (Praha 2002)

action: ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA402/01/1548, GA ČR

keywords: S-estimators, exponential smoothing

abstract (cze):

Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.

Cosati: 12B

RIV: BB