When has estimation reached a steady state? The Bayesian sequential test

Journal Article

Kárný Miroslav, Kracík Jan, Nagy Ivan, Nedoma Petr

serial: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.19, 1 (2005), p. 41-57

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IBS1075351, GA AV ČR, GA102/03/0049, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: Bayesian estimation, sequential stopping, ARX model

preview: Download

abstract (eng):

The paper is concerned with distributions of time series which undergo a transient period (e.g. posterior estimates of parameters). In computer intensive applications, it is desirable to stop the processing when the transient period is practically over. This aspect is adressed here from a Bayesian perspective.

abstract (cze):

Článek se zabývá rozložením časových řad které proběhnou přechodový stav (např. aposteriorní rozložení parametrů). Při aplikacích náročných na strojový času je žádoucí zastavit zpracování když přechodový stav prakticky končí. Tento aspekt je v článku diskutován z bayesovské perspektivy.

Cosati: 12B

RIV: BB