Systémy částic jsou rodiny Markovských procesů indexovaných mříží s lokálními závislostmi. Přestože jednotlivý proces v jednom bodě bývá velmi jednoduchý Markovský proces s konečným stavovým prostorem, závislost mezi sousedními body způsobí v celkovém systému zajímavé chování, jako jsou fázové přechody. Průzkum systémů částic jako pole matematického zkoumání začal v sedmdesátých letech minulého století a byl původně motivován problémy teoretické fyziky. Od té doby obor prošel velkým růstem a našly se vztahy a aplikace k různým jiným vědeckým oborům.

The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already confirmed their participation.

For more information see webpage: http://simu0292.utia.cas.cz/workshop09

We welcome you to attend the workshop.

Lucie Fajfrova (UTIA) and Dalibor Volny (Universite de Rouen, France), on behalf of the organisers.

Vedoucí oddělení:
Jan Seidler

Zástupce vedoucího oddělení:
Pavel Boček

Sekretářka:
Iva Marešová

telefon: +420 266 052 466
www: http://www.utia.cas.cz/SI_
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky.

• Analýza statistických dat a optimální rozhodování za neurčitosti (odhady, testy, klasifikace) s důrazem na princip maximální entropie, minimální divergenci a asymptotickou teorii.
• Robustní statistické metody a jejich aplikace v různých oblastech, zejména adaptivního řízení a samouspořádání. Regresní analýza.
• Náhodné procesy, náhodná pole a jejich užití ve stochastické optimalizaci, rozpoznávání obrazů a řeči a dalších oblastech.
• Stochastické diferenciální rovnice a částicové systémy.

 

Poslední události:

---

Kontakty

Mail: 

andrea.karlova

Doména mailu: 

gmail.com

Podrobnosti o doktorském studiu

Školitel: 

Volf

Typ studia: 

distanční

Téma práce (anglicky): 

Models and statistical analysis of financial time series and their extremes

Téma práce (česky): 

Modely a statistická analýza finančních časových řad a jejich extrémů

Úvazek: 

0%

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Obor (česky): 

pravděpodobnost a matematická statistika

Začátek studia: 

23.10.2005

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ano

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano

Kontakty

Místnost: 

113

Linka: 

2426

Mail: 

marek

Podrobnosti o doktorském studiu

Externí školitel: 

Prof. Jiří Anděl DrSc.

Úvazek: 

100%

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Začátek studia: 

31.03.2003

Konec studia: 

19.09.2005

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ne

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano

Kontakty

Místnost: 

115

Linka: 

2396

Mail: 

pazak

Doména mailu: 

math.cas.cz

Podrobnosti o doktorském studiu

Externí školitel: 

RNDr. Bohuslav Balcar DrSc.

Typ studia: 

externí

Téma práce (anglicky): 

Strukturní vlastnosti Booleových algeber

Úvazek: 

100%

Fakulta: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Začátek studia: 

01.10.2001

Konec studia: 

25.04.2007

Přepínače

Aktivní: 

Ano

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ne

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano

Podrobnosti o doktorském studiu

Školitel: 

Volf

Typ studia: 

prezenční

Téma práce (česky): 

Náhodné bodové procesy v analýze spolehlivosti

Úvazek: 

60%

Obor (česky): 

Pravděpodobnost a matematická statistika

Začátek studia: 

24.10.2006

Přepínače

Aktivní: 

Ne

Zobrazit literaturu: 

Ano

Foto veřejné: 

Ano

Doktorand: 

Ano

Zahrnout do papírového seznamu: 

Ano