Multiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem

Conference Paper (international conference)

Kaňková Vlasta

serial: Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina

action: International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 /26./, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/07/1113, GA ČR, GA402/08/0107, GA ČR, GA402/06/0990, GA ČR

keywords: Multistage stochastic programming problems, multiobjective stochastic programming, e cient points

preview: Download

abstract (eng):

Economic activities developing over time are very often influenced simultaneously by a random factor (modelled mostly by a stochastic process)and a decission parameter that has to be chosen according to economic possibilities. Moreover, it is necessary often to evaluate the economic activities simultaneously by a few ``utility" functions. Evidently, the mentioned economic situations can lead to mathematical models corresponding to multistage multiobjective stochastic programming problems. Usually, the multiobjective (one-stage) problems and multistage (one-objective) problems have been investigated separately. The aim of the contribution will be to try to analyze a relationship berween rhese two approaches.

abstract (cze):

Ekonomické děje vyvíjející se v čase jsou často ovlivňovány současně náhodným faktorem (modelovaným obvykle náhodným procesem) a parametrem rozhodnutí, který musí být určen v mezích mantinelů odpovídajících dané ekonomické situaci. Navíc často je rozumné (ne-li nutné) ohodnotit ekonomický děj současně několika účelovými funkcemi. Evidentně představená situace vede (z matematického hlediska) na model úlohy vícekriteriálního vícestupňového stochastického programování. V literatuře jsou obvykle optimalizační vícekriteriální (jednostupňové) úlohy a vícestupňové (jednokriteriální) úlohy studovány odděleně. Cílem práce je analyzovat vztah mezi těmito dvěma typy úloh.

RIV: BD