A parametric model for discrete- valued time series

Conference Paper (international conference)

Janžura Martin, Fialová Lucie

serial: Probastat 06 , Eds: Pázman Andrej, Volaufová Julia, Witkovský Viktor

action: Probastat 06, (Smolenice, SK, 05.06.2006-09.06.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA201/06/1323, GA ČR

keywords: Markov Chains, Gibbs distributions, statistical estimation

preview: Download

abstract (eng):

A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.

abstract (cze):

Je zkonstruován parametrický model pro statistickou analýzu procesů typu Markovových řetězců. V rámci navrženého modelu můžeme odhadovat neznámý parametr pomocí simultánní optimalizace účelových funkcí o krátkém dosahu. Je ukázáno, že odhal je konzistentní a asymptoticko-normální. Za mírných předpokladů je odhad totožný s maximálně věrohodným a potom je také asymptoticko-eficientní.

RIV: BA