Trendy v modelovaní finančných časových radov

Conference Paper (international conference)

Komorník J., Komorníková Magda

serial: Zborník vedeckých prác zo Slávnostnej konferencie 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, p. 73-83 , Eds: Luha J.

publisher: STATIS s.r.o., (Bratislava 2003)

action: Konferencia 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, (Bratislava, SK, 25.03.2003)

research: CEZ:AV0Z1075907

keywords: time series, regime-switching model, SETAR, STAR

abstract (sla):

V článku je uvedené modelovanie výmenného kurzu Skk/Euro a Skk/USD pomocou nelineárnych dvojrežimových modelov SETAR a LSTAR.

abstract (eng):

Modelled exchange rates of the Slovak crown to Euro and Slovak crown to USD by nonlinear regime-switching SETAR and LSTAR models are considered.

Cosati: 12A

RIV: BA