Institute of Information Theory and Automation

Publication details

When has estimation reached a steady state? The Bayesian sequential test

Journal Article

Kárný Miroslav, Kracík Jan, Nagy Ivan, Nedoma Petr


serial: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.19, 1 (2005), p. 41-57

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IBS1075351, GA AV ČR, GA102/03/0049, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: Bayesian estimation, sequential stopping, ARX model

preview: Download

abstract (eng):

The paper is concerned with distributions of time series which undergo a transient period (e.g. posterior estimates of parameters). In computer intensive applications, it is desirable to stop the processing when the transient period is practically over. This aspect is adressed here from a Bayesian perspective.

abstract (cze):

Práce se zabývá distribucí časových řad, které procházejí přechodným obdobím (např. Posteriorní odhady parametrů). V počítačově náročných aplikacích je žádoucí zastavit zpracování, když přechodné období prakticky skončí. Tento aspekt je zde zasazen z bayesovské perspektivy.

Cosati: 12B

RIV: BB

Responsible for information: admin
Last modification: 21.12.2012
Institute of Information Theory and Automation