Institute of Information Theory and Automation

E

Financial Econometrics

Field characteristic

A research in the financial econometrics is on the cutting edge of the current research. Financial markets have very complex nature and cannot be easily understood using simple, tractable models. Thus the financial markets are investigated from the various perspectives.

Stochastic optimization

Stochastic Programming

Research in this field has more than forty-year tradition in our department. Stochastic programming problems are studied both theoretically and with respect to practical applications. Presently, the group focuses on the following areas:

Fuzzy approach and uncertainty processing

Field characteristic

Theory of copulass and aggregation operators

Macrodynamics

Field characteristic

Macroeconomics

Our macroeconomics research has focused on an extensive evaluation of the nature of financial markets and its interconnections with macroeconomic dynamics and stability. Most of our early research investigated the efficiency of financial markets. This analysis is far from simple. It needs both an appropriate definition of market efficiency and appropriate statistical tools to address this question.

Zahradník

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
financial stochastics, jump-diffusion models of financial time series, stochastic control, empirical properties of time series from highly liquid financial markets and their modeling
Odborné zájmy (česky): 
stochastická analýza ve finanční matematice, skokově-difusní modely, stochastické řízení, empirické vlastnosti finančních řad velmi likvidních finančních trhů a jejich modelování
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
ubongo
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Jump - diffusion processes in financial econometrics and their modelling
Téma práce (česky): 
Skokové procesy ve finanční ekonometrii a jejich modelování
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Ekonometrie
Začátek studia: 
01.01.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Stráský

Jméno: 
Josef
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian econometrics, wavelet transfrom, monetary policy, economic dynamics, econophysics >
Odborné zájmy (česky): 
bayesovská ekonometrie, vlnková transformace, měnová politika, dynamika v ekonomii, ekonofyzika
Kontakty
Mail: 
josef.strasky
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian Econometrics and Monetary Policy
Téma práce (česky): 
Bayesovská ekonometrie a monetární politika
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomické teorie
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

The Interplay of Theory and Applications in Stochastic Decision Problems

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/11/0150
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

Horvath

Jméno: 
Roman
Titul před jménem: 
Doc.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
time series econometrics
Odborné zájmy (česky): 
ekonometrie časových řad
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
horvath
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/staff/horvath
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Tobolák

Jméno: 
Lukáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Behavioral finance
Odborné zájmy (česky): 
Behaviorální finance
Kontakty
Místnost: 
223
Linka: 
2844
Mail: 
tobolak
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Decision Making of an Individual Investor
Téma práce (česky): 
Rozhodování drobného investora
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta financí a účetnictví VŠE
Obor (česky): 
Finance
Začátek studia: 
01.09.2010

The goal of the project is to provide an in-depth understanding of decision making of small investor. With main focus on the impact that interaction on investor community platforms and other tools have on small investor behavior. Chosen tools will be evaluated on their usefulness in investor decision process in terms of achieved return, given risk and behavioral biases investors are facing.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation