Institute of Information Theory and Automation

E

Šedivá

Jméno: 
Blanka
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecko-pedagogický pracovník
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nonlinear dynamical economic systems: Theory and applications

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc., Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GD402/03/H057
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2003 - 2007

Maršal

Jméno: 
Aleš
Titul před jménem: 
PhDr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
macroeconomie
Odborné zájmy (česky): 
makroekonomie
Kontakty
Místnost: 
247
Linka: 
2471
Mail: 
marsal
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Small open economy model
Téma práce (česky): 
Model malé otevřené ekonomiky
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonometrie
Začátek studia: 
19.09.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Borovička

Jméno: 
Jaroslav
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
macroeconomics and asset pricing
Odborné zájmy (česky): 
makroekonomie a oceňování papírů
Kontakty
Mail: 
borovicka
Doména mailu: 
uchicago.edu
Web: 
http://home.uchicago.edu/~borovicka/
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Konec studia: 
20.09.2004
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Financial Econometrics

Field characteristic

A research in the financial econometrics is on the cutting edge of the current research. Financial markets have very complex nature and cannot be easily understood using simple, tractable models. Thus the financial markets are investigated from the various perspectives.

Stochastic optimization

Stochastic Programming

Research in this field has more than forty-year tradition in our department. Stochastic programming problems are studied both theoretically and with respect to practical applications. Presently, the group focuses on the following areas:

Fuzzy approach and uncertainty processing

Field characteristic

Theory of copulass and aggregation operators

Macrodynamics

Field characteristic

Macroeconomics

Our macroeconomics research has focused on an extensive evaluation of the nature of financial markets and its interconnections with macroeconomic dynamics and stability. Most of our early research investigated the efficiency of financial markets. This analysis is far from simple. It needs both an appropriate definition of market efficiency and appropriate statistical tools to address this question.

Zahradník

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. Student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
financial stochastics, jump-diffusion models of financial time series, stochastic control, empirical properties of time series from highly liquid financial markets and their modeling
Odborné zájmy (česky): 
stochastická analýza ve finanční matematice, skokově-difusní modely, stochastické řízení, empirické vlastnosti finančních řad velmi likvidních finančních trhů a jejich modelování
Kontakty
Místnost: 
220
Linka: 
2848
Mail: 
ubongo
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Jump - diffusion processes in financial econometrics and their modelling
Téma práce (česky): 
Skokové procesy ve finanční ekonometrii a jejich modelování
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Ekonometrie
Začátek studia: 
01.01.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation