Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

On statistical analysis of compound point process

Volf Petr

: Austrian Journal of Statistics vol.35, p. 389-396

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR

: counting process, compound process, hazard function, Cox-model

(eng): The contribution deals with a stochastic process cumulating random moments (the compound point process). First, its martingale - compensator decomposition is recalled. Than a multiplicative from of model with regression on covariates, simultaneously for intensity of counting process and for distribution of increments, is considered. Finally, a semi-parametric model is studied, uniform consistency of estimators and the asymprotic normality of the process of residuals are proved.

(cze): Práce se zabývá náhodným procesem načítajícím náhodné přírůstky v náhodných časech (složeným bodovým procesem), a to pro prípad vzájemné závislosti obou složek procesu. Uvádí rozklad procesu na martingal a kompensátor, pak modeluje onu závislost pomocí multiplikativního modelu pro intenzitu i pro rozdělení přírůstků. Studuje se semiparametrický tvar tohoto modelu a ukazuje konzistence a asymptotická normalita odhadů v tomto modelu.

: 12B

: BB

2019-01-07 08:39