Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

Change-point analysis based on empirical characteristic functions of ranks

Hušková Marie, Meintanis S. G.

: Sequential Analysis vol.2006, 25 (2006), p. 1-16

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/03/0945, GA ČR

: change point analysis, empirical characteristic function, ranks

(eng): Test procedures for detection of a change in the distribution of a sequence of independent observations based on empirical characteristic functions of ranks are proposed and their properties are studied. The resulting test procedures are distribution free under the null hypothesis (no change in distribution). Theoretical results are accompanied by a simulation study.

(cze): V článku jsou studovány testovací procedury určené k detekci bodu změny pravděpodobnostního rozdělení posloupnosti nezávislých pozorování. Navrhované procedury jsou založeny na empirických charakteristických funkcích, jsou zkoumány jejich asymptotické vlastnosti a teoretické výsledky jsou doplněny simulační studií.

: 12B

: BD

2019-01-07 08:39