Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Journal Article

On Uselessness of Limit Orders

Šmíd Martin

: Bulletin of the Czech Econometric Society vol.2007, 24 (2007), p. 45-57

: CEZ:AV0Z10750506

: GD402/03/H057, GA ČR, GA402/07/1113, GA ČR, GA402/06/1417, GA ČR

: market microstructure, limit order market, portfolio selection

(eng): We examine the continuous time portfolio selection problem involving limit orders. We show that this problem reduces to the problem without limit orders given that the investor trades continuously.

(cze): V práci je zkoumána úloha výběru portfolia na trhu s limitními objednávkami ve spojitém čase. Je ukázáno, že pokud je dovoleno obchodovat v libovolném čase, tato úloha se redukuje na odpovícající úlohu bez limitních objednávek.

: AH

2019-01-07 08:39