Czech
English
Ústav teorie informace a automatizace
Jste zde
Oddělení ekonometrie
Vedoucí:
Zástupce vedoucího:
Asistentka:
Telefon:
266052411
Fax:
266052232
Publikace ÚTIA:
seznam
Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:
- reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
- pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
- nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
- Financial econometrics advanced methods in financial econometrics,
- Macroeconomics real and monetary macroeconomics, econometrics, and econometrical modelling, financial market analysis, and stability of economic systems,
- Stochastic optimization decision under uncertainty,
Research Field:
Detaily
Období: 2019
- 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.
Období: 2019
- 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální.
Období: 2018
- 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.
Multifraktální analýza ve financích: Extrémní události, řízení rizika a portfolia, a komplexita trhů
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model.
Období: 2016
- 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2016
- 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku.
Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
- ‹ předchozí
- 2 z 8
- následující ›
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
- ‹ předchozí
- 2 z 3
- následující ›