Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains

Kaňková Vlasta

: Operation Research Proceedings 2005, p. 793-798 , Eds: Haasis H. D., Kopfer H., Schonberger J.

: Operations Research 2006, (Bremen, DE, 06.09.2005-08.09.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GA402/05/0115, GA ČR

: multistage stochastic programming problems, one-stage problems, decomposition, individual probability constrains, autoregressive sequences

(eng): A multistage stochastic programs can be introduced as a finite system of parametric optimization problems with an inner type of dependence and mathematical (mostly conditional) expectation in the individual objective functions. The constraints set can (generally) depend on the "underlying" probability measure. In the paper, the case of individual probability constrains with "underlying" autoregressive sequence is considered. The aim is to study a relationship between one-stage and multistage cases.

(cze): Úlohy vícestupňového stochastického programování mohou být definovány jako systém parametrických optimalizačních úloh s vnitřní závislostí a střední hodnotou (většinou podmíněnou) v optimalizovaných funkcích jednotlivých úloh. Množiny omezení mohou obecně záviset na pravděpobnostní míře. V práci je studován případ ĺoh s individuálními pravděpobnostními omezeními a náhodným elewmentem v podobě autoregresní náhodné posloupnosti. Cílem práce je studovat vztah mezi jednostupňovými a vícestupňovými úlohami.

: 12B

: BB