Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes

Sladký Karel

: Operations Research Proceedings 2006, p. 555-561 , Eds: Waldmann Karl-Heinz, Stocker Ulrike M.

: Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Karlsruhe, DE, 06.09.2006-08.09.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GA402/05/0115, GA ČR

: Markov decision proceses, risk-sensitive optimality

(eng): The usual optimization criteria for Markov decision processes can be quite unsufficient to fully capture the various aspects of a decision maker. It may be preferable to select more sophisticated criteria that also reflect variability-risk features of the problem. To this end formalae both for the variance of cumulative reward as well as for the exponential utility of cumulative reward earned up to a fixed time point of a Markov reward processes were obtained and their asymptotical properties are studied. By a careful examination of these formulae we can discover difficulties arising if the man-variance of exponential utility penalization is considered.

(cze): Standardní kritéria optimality pro markovské rozhodovací procesy nemohou zachytit veškeré aspekty rozhodovacího procesu. Pro popis rizikových aspektů rozhodovacího procesu je třeba použít sofistikovanějších kritérií optimality. S tímto záměrem byly odvozeny vzorce i jejich asymptoticke chování pro rozptyl celkového výnosu i vztahy pro případ, že celkový výnos je hodnocen pomocí exponenciální užitkové funkce. Porovnáním uvedených vztahů lze poukázat na úskalí vznikající při použití kritériálních funkcí typu střední hodnota-rozptyl nebo exponenciálních užitkových funkcí.

: BB