Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Solving Growth Rates and Average Optimality in Risk-Sensitive Markov Decision Chains

Sladký Karel

: Proceedings of 1st International Conference on Applied Mathematics, p. 27-60 , Eds: Díaz Nunez J. J., Carmona R. G., Leal J. S., Ramos C. D., Rodríguez M. A., ére González L. A., Castillo Rubi M. A.

: 1st International Conference on Applied Mathematics, (Almoloya, Edo. de México, MX, 04.11.2009-06.11.2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/08/0107, GA ČR

: risk-sensitive Markov decision chains, growth rate, average optimality

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/sladky-solving growth rates and average optimality in risk-sensitive markov decision chains.pdf

(eng): The study of risk-sensitive Markov decision processes is usually restricted to processes with a single class of recurrent state and no transient states. Moreover, the analysis was restricted only to discrete-time models, only little attention, if any, was devoted to the continuous-time models. The aim of this article is to extend the analysis to models with transient states as well as to multichain Markov processes both in discrete- and continuous-time setting. Our analysis is based on more general models of stochastic dynamic programming where transition probability matrices are replaced by general nonnegative matrices (discrete-time case) or by matrices with nonnegative off-diagonal entries (continuous-time case).

(cze): Problematika markovských rozhodovacích procesů za přítomnosti rizika se obvykle studuje pouze pro nerozložitelné procesy a v existující literatuře byly pouze studovány procesy s diskrétním časovým parametrem. Cílem této práce je rozšířít analýzu těchto procesů na modely s tranzientními stavy a dále na obecný případ markovských procesů jak pro diskrétní, tak i pro spojitý časový parametr. Použitá metodika řešení je založena na analýze zobecněných modelů stochastického dynamického programování, kde pravděpodobnosti přechodu jsou nahrazeny obecnými nezápornými maticemi (modely s diskrétní časovým parametrem) nebo maticemi s nezápornými elementy mimo hlavní diagonálu (modely ve spojitém čase).

: BB