Bibliografie
Conference Paper (international conference)
The Variational EM algorithm for on-line identification of extended AR models
,
: Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 117-120
: ICASSP 2005, (Philadelphia, US, 18.03.2005-23.03.2005)
: CEZ:AV0Z10750506
: GA102/03/0049, GA ČR, 1M0572, GA MŠk, IBS1075351, GA AV ČR
: Bayesian inference, variational Bayes, recursive estimation, signal reconstruction
(eng): The AutoRegressive (AR) model is extended to cope with a wide class of possible transformations and degradations. The Variational Bayes (VB) procedure is used to restore conjugacy. The resulting Bayesian recursive identication procedure has many of the desirable computational proper- ties of the classical RLS procedure. During each time-step, an iterative Variational EM (VEM) procedure is required to obtain the necessary moments. The procedure is used to reconstruct an outlier-corrupted AR process.
(cze): Tradiční autoregresní (AR) model je rozšířen o možnost modelování široké škály možných transformací. Aproximační metoda Variační Bayes (VB) je použita k odhadování parametrů tohoto modelu. Výsledný algoritmus má výhodné výpočetní vlastnosti, srovnatelné s klasickými RLS algoritmy. V každém časovém kroku je však třeba provádět iterační výpočet momentů distribucí na parametrech. Popsaný algoritmus je aplikován na odstranění šumu z AR procesů.
: 09I
: BC