Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

A general asymptotic theory of M-estimators I

Liese F., Vajda Igor

: Mathematical Methods of Statistics vol.12, 4 (2003), p. 454-477

: CEZ:AV0Z1075907

: IAA1075101, GA AV ČR

: M-estimators, consistency, asymptotic normality

(eng): The paper studies M-estimators of d-dimensional parameters in general statistical models with independent observations. These models include as special cases the linear and nonlinear regression, models with proportional hazards, etc. The M-estimators can be defined by arbitrary continuous rho-functions which are piecewise convex and/or concave. New general and at the same time weak sufficient conditions for the consistency and rate of consistency of the M-estimators are found and illustrated by examples.

(cze): Studuje se široká třída M-odhadů d-rozměrných parametrů v obecných statistických modelech s nezávislými pozorováními. Sem patří odhady s po částech konvexními a konkávními ro-funkcemi a modely s proporcionálním hazardem stejně jako například modely lineární a nelineární regrese. Jsou odvozeny nové nepříliš silné podmínky zaručující konzistenci včetně konzistence daného řádu a tyto podmínky jsou ilustrovány na příkladech

: 12A

: BB

07.01.2019 - 08:39