Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

A solution of an equation for indexed functions

Lachout Petr

: Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica vol.45, 1 (2004), p. 3-8

: CEZ:AV0Z1075907

: GA201/03/1027, GA ČR

: Wiener process, Brownian bridge, stochastic integral

(eng): We present a characterization of a collection of indexed real functions fulfilling a particular equation. Consequently, we are receiving a description of those linear transformations of a Wiener process which result in a time-changed Wiener process, Brownian bridge or Ornstein-Uhlenbeck process.

(cze): V článku je charakterizována kolekce indexovaných reálných funkcí, které splňují zadaný speciální typ rovnice. Získáváme tak popis všech lineárních transformací Wienerova procesu, které dávají Wienerův proces se změněným časovým škálováním, Brownovský můstek nebo Ornsteinův-Uhlenbeckův proces

: 12A

: BA

07.01.2019 - 08:39