Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2014 - 2016
Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí. Druhým cílem je více zkoumat možnost mocninného zákona v čtvercové...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance. Budou uvažovány statistické metody založené na lokálním vyhlazování s ruznými...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především nadnárodní finanční šok a jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na chování, výkonnost a blahobyt soukromého sektoru v otevřené ekonomice. Plánujeme přitom přispět mimo jiné k odpovědím na následující otázky: (a) Který typ ekonomické integrace, tj. prostřednictvím...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum. nově navržené odhady dále umožňují studium chování účastníků finančních trhů na...
Odděl.: E Období: 2012 - 2018
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME. Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na exelentní úrovni zabývají matematickými modely v ekonomii.
Odděl.: E Období: 2011 - 2013
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe. Pozornost bude věnována zejména různým možnostem popisu dynamiky ekonomických modelů, dlouhým horizontům pro rozhodování v úlohách vícestupňového stochastického...
Odděl.: E Období: 2009 - 2013
The proposed research is aimed to contribute to understanding the factors influencing prices on financial markets. We plan to focus to changes in the fundamentals of financial assets, speculation, market sentiments and various shocks like unexpected changes of interest rates, policies, or criminal activities resulting in short-term fluctuations and even long-term swings between the periods of...