Czech
English
Ústav teorie informace a automatizace
Jste zde
Projekty
Odděl.: E
Období: 2020
- 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní...
Odděl.: E
Období: 2019
- 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a...
Odděl.: E
Období: 2016
- 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku.
Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR,...
Odděl.: E
Období: 2015
- 2017
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot
klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována
analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy). Model dovoluje endogenní přečasné...
Odděl.: E
Období: 2010
- 2012
Odděl.: E
Období: 2006
- 2008
The goal of the proposed project is the construction and the verification of a new model of a financial market's behaviour. The model is aimed to assume the heterogeneity of the agents and the non-synchronicity of the agent's actions, to consider the microstructure of the market (i.e. the rules according to which the market is functioning) and to take the liquidity of the market into...