Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dynamické modely rizika portfolia hypoték

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA15-10331S
Zahájení: 
01.03.2015
Ukončení: 
31.12.2017
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy). Model dovoluje endogenní přečasné splácení jednotlivých hypoték a bere v úvahu případnou nedostatečnou diverzifikaci individuálních faktorů v jednotlvých podportfoliích. Bude studována čásová a prostorová závislost společných i skupinových faktorů a jejich závislost na ekonomickém prostředí. V úvahu budou brány nelineární efekty, které v modelu přirozeně vznikají.
Publikace ÚTIA: 
seznam
31.03.2015 - 09:26