Vedoucí
Oddělení
Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA16-01298S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku.
Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovacími proměnnými budou objemy produkce výrobků a množství podnikem držených povolenek.
V rámci implementace modelu bude zkoumána jeho stabilita s ohledem na zvolené scénáře vývoje náhodných veličin.
Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovacími proměnnými budou objemy produkce výrobků a množství podnikem držených povolenek.
V rámci implementace modelu bude zkoumána jeho stabilita s ohledem na zvolené scénáře vývoje náhodných veličin.