Lecturer: Mgr. Martin Dungl,

Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Zmíníme různé přístupy k problému hledání optimálního portfolia z množiny daných aktiv. Blíže představíme koncept stochastické dominance. Budeme se zabývat vlastnostmi množin portfolií přípustných pro investory s různými preferencemi, zejména jejich souvislostí a konvexitou. Ukážeme využití výsledků v praxi.