Vedoucí
Oddělení
Zahájení
Ukončení
Identifikační číslo
GA13-14445S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu
zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle
závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností míra musí být
nahrazena empirickou mírou. Cílem navrhovaného projektu je zobecňovat modely stochastické optimalizace. Jako matematický aparát
použijeme teorii stochastického programování (jednostupňového a vícestupňového; jednokriteriálního a vícekriteriálního), teorii markovských
rozhodovacích procesů a teorii empirických procesů. Míry rizika a stochastická dominance se budou v navrhovaném projektu vyskytovat jak v kriteriální funkci tak i v podmínkách úlohy stejně jako nelineární funkční závislost na pravděpodobnostní míře.
zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle
závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností míra musí být
nahrazena empirickou mírou. Cílem navrhovaného projektu je zobecňovat modely stochastické optimalizace. Jako matematický aparát
použijeme teorii stochastického programování (jednostupňového a vícestupňového; jednokriteriálního a vícekriteriálního), teorii markovských
rozhodovacích procesů a teorii empirických procesů. Míry rizika a stochastická dominance se budou v navrhovaném projektu vyskytovat jak v kriteriální funkci tak i v podmínkách úlohy stejně jako nelineární funkční závislost na pravděpodobnostní míře.