Přejít k hlavnímu obsahu
top

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího
Asistentka
Telefon
266052411
Fax
266052232
Publikace ÚTIA

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

Napsal uživatel admin dne
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.

Jméno oceněného: František Čech

Ocenění: Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 let

Oceněná činnost: článek „Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations“

Ocenění udělil:ÚTIA

 

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění: Zlatý kurz FSV 

Oceněná činnost: výuka

Ocenění udělil: Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas Vacha

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

Jméno oceněného:       Ladislav Kristoufek

Ocenění: zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10 nejcitovanejších výzkumníků v celé ČR) 

Oceněná činnost: výzkum,

Ocenění udělil: Clarivate

 

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

Jméno oceněného: Evzen Kocenda

Ocenění: GSJ Global Strategy Research Prize

Oceněná činnost: For the best paper relating to the topic of “Global Strategy” presented at the konference (47th EIBA Annual Conference, kterou pořádala European International Business Academy na Universidad Complutense Madrid). Paper: de Batz, L., Kočenda, E., 2020. Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis.

Ocenění udělil: The award is administered by The Global Strategy Journal (GSJ) –published by The Strategic Management Society (SMS).

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Quantitative Finance II

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. 1. 2024 zemřel ve věku 80 let prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., náš dlouholetý kolega a vedoucí oddělení ekonometrie. Bude nám všem velmi chybět.

Jméno oceněného:       Jozef Barunik

Ocenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

-
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních…
-
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté…
-
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research.…
-
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i…
-
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of…
-
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly…
-
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages
around the world. First, several measures of associations will be considered, describing
-
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested…
-
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být…
-
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami…
-
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with…
-
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of…
-
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační…
-
This project extensively examines the effect of financial sector development and financial risks on both long-term economic growth as well as short-term economic fluctuations during the current…
-
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot
klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného,…
-
The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging…
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 5 to October 6, 2023  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 6 to October 7, 2021  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from September 30 to October 1, 2019  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage  

V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010, Branda M.: Performations of chance constrained problems. A jako host vystoupil guvernér ČNB, Miroslav Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB. http://ces.utia.cas.cz/workshops_days.html