Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance. Budou uvažovány statistické metody založené na lokálním vyhlazování s ruznými...