Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Moderní neparametrické metody v ekonometrii

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA21-05325S
Zahájení: 
01.01.2021
Ukončení: 
31.12.2023
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných pořadových skórech, (b) přijít s testy založenými na nových mnohorozměrných pořadích a znaménkách, (c) popsat a modelovat mnohorozměrnou volatilitu pomocí kvantilové regrese pro vektorové závisle proměnné, (d) představit nové toleranční intervaly a na nich založenou regresi jako doplněk ke standardní kvantilové regresi, to vše s aplikacemi ve financích na mysli.
Publikace ÚTIA: 
seznam
30.07.2021 - 11:57