Vedoucí
Oddělení
Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA21-05325S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných pořadových skórech, (b) přijít s testy založenými na nových mnohorozměrných pořadích a znaménkách, (c) popsat a modelovat mnohorozměrnou volatilitu pomocí kvantilové regrese pro vektorové závisle proměnné, (d) představit nové toleranční intervaly a na nich založenou regresi jako doplněk ke standardní kvantilové regresi, to vše s aplikacemi ve financích na mysli.