Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze portfolií a energetických financích

Identifikační číslo: 
18-04145S
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
31.12.2020
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů. Dále se zaměříme na modelování ceny emisních povolenek a predikování výnosů aukcí na českém trhu emisních povolenek. V neposlední řadě budeme analyzovat strategické chování agentů na deregulovaném trhu s elektřinou. V případě všech těchto výzkumných oblastí budeme zkoumat modely s příbuznou matematickou strukturou, používat moderní nástroje variační analýzy a aplikovat aktuální metody nehladké a stochastické optimalizace za účelem vývoje nových numerických metod. Naším cílem je jak vývoj nových teoretických poznatků, které dosud nebyly reflektovány v odborné literatuře, tak i výzkumných studií založených na realných datech.
Publikace ÚTIA: 
seznam
kratochvil: 31.05.2018 - 13:00