Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze portfolií a
energetických financích

Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a
energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou
účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z
akciových trhů. Dále se zaměříme na modelování ceny emisních povolenek a predikování
výnosů aukcí na českém trhu emisních povolenek. V neposlední řadě budeme analyzovat
strategické chování agentů na deregulovaném trhu s elektřinou. V případě všech těchto
výzkumných oblastí budeme zkoumat modely s příbuznou matematickou strukturou, používat
moderní nástroje variační analýzy a aplikovat aktuální metody nehladké a stochastické
optimalizace za účelem vývoje nových numerických metod. Naším cílem je jak vývoj nových
teoretických poznatků, které dosud nebyly reflektovány v odborné literatuře, tak i výzkumných
studií založených na realných datech.