Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

DyMoDiF - Dynamic Models for the Digital Finance

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
19-28231X (EXPRO)
Zahájení: 
01.02.2019
Ukončení: 
31.12.2023
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data. Velké množství informací dostupné v každém okamžiku vyvolává potřebu změnit tyto klasické modely tak, aby umožňovaly správné chápání skryté informace a umožnili vhodně modelovat a predikovat jakékoliv dynamické chování. Projekt se bude zabývat tímto problémem a navrhne novou metodiku, která s výhodou využije vysoko-frekvenční a vysoko-dimenzionální charakter digitálních finančních dat. Nové modely pro dynamické měření rizika, optimální rozhodování i pokročilé oceňování aktiv budou navrženy, analyzovány a implementovány. Tyto modely pomůžou lépe pochopit a vysvětlit komplikované změny, které přicházejí s nástupem digitálního věku.
Publikace ÚTIA: 
seznam
07.02.2019 - 12:38