top

Oddělení ekonometrie

Vedoucí
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Asistentka
Eva Dostálová
Telefon
266052411
Fax
266052232
Publikace ÚTIA
list

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.

    • Research Field:

Napsal uživatel admin dne
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Eva Dostálová
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.

Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 let

Jméno oceněného: František Čech

Ocenění: Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 let

Oceněná činnost: článek „Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations“

Ocenění udělil:ÚTIA

 

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

Zlatý kurz FSV

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění: Zlatý kurz FSV 

Oceněná činnost: výuka

Ocenění udělil: Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas Vacha

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10 nejcitovanějších výzkumníku v celé ČR)

Jméno oceněného:       Ladislav Kristoufek

Ocenění: zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10 nejcitovanejších výzkumníků v celé ČR) 

Oceněná činnost: výzkum,

Ocenění udělil: Clarivate

 

Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

GSJ Global Strategy Research Prize

Jméno oceněného: Evzen Kocenda

Ocenění: GSJ Global Strategy Research Prize

Oceněná činnost: For the best paper relating to the topic of “Global Strategy” presented at the konference (47th EIBA Annual Conference, kterou pořádala European International Business Academy na Universidad Complutense Madrid). Paper: de Batz, L., Kočenda, E., 2020. Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis.

Ocenění udělil: The award is administered by The Global Strategy Journal (GSJ) –published by The Strategic Management Society (SMS).

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Quantitative Finance II

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

 

Zemřel profesor Miloslav Vošvrda

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. 1. 2024 zemřel ve věku 80 let prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., náš dlouholetý kolega a vedoucí oddělení ekonometrie. Bude nám všem velmi chybět.

Nejlepší magisterský kurz

Jméno oceněného:       Jozef Barunik

Ocenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

-

Arbitrage-free modelling of implied volatility in options

-
Doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D.
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí…

Systémová rizika a nerovnováhy v evropských ekonomikách v dobe krize: teorie a empirie

-
RNDr. Alexis Derviz, CSc.
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především
nadnárodní finanční šok a
jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na…

Multivariate spectral analysis of financial markets

-
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové…

New Trends in Stochastic Economic Models under Uncertainty

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu
zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden…

DYME - Dynamické modely v ekonomii

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME.
Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na…

Vzájemné propojení aplikací a teorie ve stochastických rozhodovacích problémech

-
Ing. Karel Sladký, CSc.
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na…

Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Empirical Evidence

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Stochastic Economic Models under Uncertainty: Development over Time and Optimization

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

New Approaches to Monitoring and Forecasting Financial Markets

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Nonlinear dynamics i monetary ekonomy and finance. Theoretical and empiracal models

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých…

Nonlinear Dynamics in Monetary and Financial Economics. Theory and Empirical Models.

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.

Velikost a hodnota informace při rozhodování podle neúplných dat

-
Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.

Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance

-
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
The goal of the grant project is the construction and verification of a heterogeneous agent model which will be an extension of the model developed by Brock and Hommes. The new model will include a…

Economic Decision Models: Dynamics and Risk

-
Ing. Karel Sladký, CSc.

Economic Systems under Uncertainty: Optimization and Approximation

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Nonlinear Dynamic and Stochastics of Economics Systems: Equilibria, Stability, and Bifurcations

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Formulovat a analyzovat nelineární dynamické ekonomické modely a jejich možné využití v rámci makroekonomických analýz v prostředí reálné ekonomiky.

Mathematical modeling of the microstructure of the financial markets with the non-synchronous trading

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Validation of Economic Decision Models and Results

-
Ing. Karel Sladký, CSc.
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře…
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 5 to October 6, 2023  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 6 to October 7, 2021  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Konference Covid v modelech

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from September 30 to October 1, 2019  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage  

Ekonometrický den 2010

V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010, Branda M.: Performations of chance constrained problems. A jako host vystoupil guvernér ČNB, Miroslav Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB. http://ces.utia.cas.cz/workshops_days.html