top

Oddělení ekonometrie

Vedoucí
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Asistentka
Eva Dostálová
Telefon
266052411
Fax
266052232
Publikace ÚTIA
list

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.

    • Research Field:

Napsal uživatel admin dne
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Eva Dostálová
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.

Nejlepší magisterský kurz

Jméno oceněného:       Jozef Barunik

Ocenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

TOP magisterský kurz

Jméno oceněného: Martin Hronec 

Ocenění: Top 3 magistersky kurz 

Oceněná činnost: Vyuka

Ocenění udělil: Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

Research Professor Title

Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and Humanities" from the President of the Czech Academy of Sciences on May 24, 2017.

Udělení titulu „doktor věd“

Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.

Best research paper in Energy Economics 2015

Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of Jozef Baruník and Barbora Malínská "Forecasting the term structure of crude oil futures with neural networks" forthcoming in the Applied Energy Journal with a "Best research paper in Energy Economics 2015" prize.

The Otto Wichterle Award for Ladislav Krištoufek

In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to PhDr. Ladislav Kristoufek, Ph.D.

The Czech National Bank has granted Economic Research Award

The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests”, written by Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth and Kateřina Šmídková. The work has been published in the prestigious and highly selective International Journal of Central Banking. The announcement of the Award formed part of the Czech National Bank’s 10th Research Open Day.

Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce

Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková. Práce byla publikována v prestižním časopise International Journal of Central Banking.

Cena za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013

Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Krenara Avdulaje a Jozefa Barunika: "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data." a udělil jim Cenu za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013

Ladislav Kristoufek - 1 st place in PhD students competition

Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations" at the 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 in Jihlava, Czech Republic

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

-

Arbitrage-free modelling of implied volatility in options

-
Doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D.
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí…

Systémová rizika a nerovnováhy v evropských ekonomikách v dobe krize: teorie a empirie

-
RNDr. Alexis Derviz, CSc.
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především
nadnárodní finanční šok a
jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na…

Multivariate spectral analysis of financial markets

-
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové…

New Trends in Stochastic Economic Models under Uncertainty

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu
zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden…

DYME - Dynamické modely v ekonomii

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME.
Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na…

Vzájemné propojení aplikací a teorie ve stochastických rozhodovacích problémech

-
Ing. Karel Sladký, CSc.
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na…

Rational Decision Making at Markets with Asynchronous Trading: Theory and Empirical Evidence

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Stochastic Economic Models under Uncertainty: Development over Time and Optimization

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

New Approaches to Monitoring and Forecasting Financial Markets

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Nonlinear dynamics i monetary ekonomy and finance. Theoretical and empiracal models

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých…

Nonlinear Dynamics in Monetary and Financial Economics. Theory and Empirical Models.

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.

Velikost a hodnota informace při rozhodování podle neúplných dat

-
Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.

Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance

-
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
The goal of the grant project is the construction and verification of a heterogeneous agent model which will be an extension of the model developed by Brock and Hommes. The new model will include a…

Economic Decision Models: Dynamics and Risk

-
Ing. Karel Sladký, CSc.

Economic Systems under Uncertainty: Optimization and Approximation

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Nonlinear Dynamic and Stochastics of Economics Systems: Equilibria, Stability, and Bifurcations

-
Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

-
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Formulovat a analyzovat nelineární dynamické ekonomické modely a jejich možné využití v rámci makroekonomických analýz v prostředí reálné ekonomiky.

Mathematical modeling of the microstructure of the financial markets with the non-synchronous trading

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Validation of Economic Decision Models and Results

-
Ing. Karel Sladký, CSc.
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře…
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 5 to October 6, 2023  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 6 to October 7, 2021  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Konference Covid v modelech

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from September 30 to October 1, 2019  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage  

Ekonometrický den 2010

V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010, Branda M.: Performations of chance constrained problems. A jako host vystoupil guvernér ČNB, Miroslav Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB. http://ces.utia.cas.cz/workshops_days.html